[12] Autoformer: Decomposition transformers with auto-correlation for long-term series forecasting

[techzzt]

Autoformer: Decomposition transformers with auto-correlation for long-term series forecasting

• Auto-correlation과 time-delay aggregation을 활용한 모델 제안
• Correlation을 고려하면서 time series 데이터 간의 dependency를 반영하고 information aggregation을 통해 정보를 추출
• Decoder에서는 seasonal과 trend로 데이터를 구분하고 이를 반영

• Fast Fourier Transform을 통해 연산을 효율적으로 수행
• 또한, time delay aggregation 과정에서 rolling된 데이터의 auto correlation을 계산하기 위해 FFT 사용
• Aucto correlation 계산 과정을 통해 time delay aggregation으로부터의 sub series 유사도와 autocorrelation을 결합한 period-based dependency를 계산